Квадратное определение и пример

Что это такое:

R-squared , обычно представленный как R2, - это метод, который оценивает статистическую взаимосвязь между две серии событий. Он обычно используется для описания части движения безопасности на рынке относительно движения связанного индекса.

Как это работает (Пример):

Технически R2 измеряет долю изменчивости в наборе данных. Он рассчитывается с использованием статистического метода, который измеряет долю данных в ожидаемой дисперсии данных. Если дисперсия высока, R2 является низким. И наоборот, если дисперсия низкая (т. Е. Наблюдаемое значение близко к ожидаемому), R2 является высоким. Статистически R2 падает между 0 и 1. В финансовых отчетах R-квадрат появляется как значение от 0 до 100 (это R2 раз 100). Эта мера описывает, как будущие результаты, вероятно, будут предсказаны статистической моделью.

Как показано на рисунке ниже, два события с отношением 1 для 1 (то есть одна единица вдоль оси x сопоставляется одной единицей вдоль оси Y, R2 равно 1. Если движения двух событий не являются (например, когда события кажутся случайными по отношению друг к другу), R2 падает близко к 0.

Практически R2 является полезным инструмент для определения корреляции между событиями. Например, тесная взаимосвязь или корреляция между ценами конкретных поставок может быть описана R2, как правило, потому, что поставщик может находиться в одной отрасли и управляться теми же факторами предложения и спроса. измеряются ценные бумаги с фиксированным доходом против Т-счета. Акции оцениваются по S & P 500.

Почему это имеет значение:

R-squared обычно используется для суммирования статистической взаимосвязи или статистической корреляции между двумя событиями. Хотя это может быть правдой, это не доказывает, что существует причинно-следственная связь. Как и в случае с большинством статистических моделей, их интеллектуальная сила настолько же хороша, как и понимание самих событий. На рынках ценных бумаг высокий R-квадрат предполагает, что производительность системы безопасности соответствует динамике индекса. Низкий R-квадрат предполагает, что безопасность не соответствует индексу.