Систематическое определение риска и пример

1001364

Что это такое:

Также называется рыночным риском или недиверсифицированным риском систематический риск - это колебания доходов, вызванных макроэкономическими факторами, которые влияют на все рисковые активы.

Несистемный риск - это риск того, что что-то не так на предприятии или на отраслевом уровне, такое как бесхозяйственность, трудовые забастовки, производство нежелательных продуктов и т. Д.

Систематический риск + Несистемный риск = Общий риск

Как это сделать (Пример):

Обычный

false

MicrosoftInternetExplorer4

Систематический риск состоит из «неизвестных неизвестных», которые происходят в результате повседневной жизни, Систематический риск также можно рассматривать как альтернативную стоимость вложения денег в риск.

Например, вариант А является инвестиционным 100 долларов США в безрисковом, застрахованном FDIC сертификате. Вариант B - это инвестиции в размере 100 долларов США в SPY, ETF, который отображает индекс S & P 500. Если ожидаемая доходность по Варианту А составляет 1%, а ожидаемая доходность по Варианту B составляет 10%, инвесторы требуют 9% перевести свои деньги из безрисковых инвестиций в рискованные инвестиции в акционерный капитал.

самой основной стратегией минимизации систематического риска является диверсификация. Хорошо диверсифицированный портфель будет состоять из различных типов ценных бумаг из разных отраслей с разной степенью риска. Бессистемные риски будут компенсировать друг друга, но будет сохраняться некоторый систематический риск.

Почему это имеет значение:

Из-за эффективности рынка вам не будут компенсированы дополнительные риски, возникающие в результате неспособности диверсифицировать ваш портфель. Это чрезвычайно важно для тех, кто может иметь крупный пакет акций в рамках спонсорского плана, спонсируемого работодателем. Несистемный риск подвергает вас неблагоприятным событиям на уровне компании или отрасли в дополнение к неблагоприятным событиям на глобальном уровне.