Определение и пример стохастического осциллятора и пример

Что это такое:

Стохастический осциллятор является индикатором импульса, который показывает местоположение текущей цены закрытия ценной бумаги (или индекс) относительно диапазона высоких / низких значений за определенное количество периодов.

Идея стохастики заключается в том, что по мере повышения цен на ценность цена закрытия будет приближаться к самой высокой точке за определенный период. По мере того, как цена снижается, закрытие будет приближаться к самому низкому минимуму. Стохастик поэтому используется для определения лучших точек входа и выхода для торговли.

Как это работает (Пример):

Стохастик имеет две составляющие:% K и% D.

Во-первых, значение, известное как% K рассчитывается по этой формуле:

C - самая последняя цена закрытия; L14 - самая низкая цена за последние 14 периодов; и H14 - самая высокая цена за последние 14 периодов. В качестве примера мы использовали 14, но здесь можно использовать любое число.

Затем вычисляется трехмерное скользящее среднее% K и называется% D.

Стохастик строится с положительным масштабом, который варьируется от 0 до +100. Чтение более 80 показывает, что фондовый индекс сильно перекуплен; если показатель ниже 20, уровень безопасности / индекса перепродан. 50 - важная промежуточная точка: крест выше 50 показывает, что цены торгуются в верхней половине их диапазона; крест ниже 50 показывает обратное.

Значительный сигнал о покупке или продаже предоставляется только тогда, когда оба% K и% D выше или ниже уровней перекупленности или перепроданности.

Расчет полных стохастик (обратите внимание, что есть количество различных типов измерений стохастик) основано на сглаженной скользящей средней, чтобы уменьшить изменчивость и волатильность индикатора, который может двигаться быстро по мере того, как цена скатывается или падает.

Почему это имеет значение:

Наблюдение стохастики в отношении к уровням перекупленности или перепроданности может помочь определить, когда лучше всего войти или выйти из торговли.

Индикаторы импульсов предназначены для сглаживания ценовых движений и позволяют техническим специалистам наблюдать за тенденцией рынка. Ориентируясь исключительно на тренд, аналитик должен иметь возможность принимать правильные решения, поскольку шум, связанный с незначительными движениями, отфильтровывается. Индикаторы импульсов, такие как стохастика, пытаются определить поворотные точки, измеряя, как быстро растут цены или падают.

Одна из проблем с использованием индикаторов для генерации торговых сигналов заключается в том, что существует большое количество убыточных сделок. Один из способов улучшить шансы выигрышной торговли - игнорировать сигналы, если рынок не перепродан или перекуплен. Для стохастики показания ниже 20 считаются перепроданными, и вы будете принимать сигналы только в том случае, если индикатор ниже этого уровня. Значение 80 считается перекупленным, а сигналы продажи, происходящие ниже этого уровня, будут проигнорированы. Это приводит к более длительным сделкам и приводит к меньшему количеству потерь.

В конце концов, это основная цель технического анализа - найти торговые возможности, которые минимизируют риск потери. Прошлое - это только руководство к будущему, и все технические инструменты предлагают только вероятность того, что будет развиваться. Управление рисками - это ключ к зарабатыванию денег при техническом анализе. В 2008 году рынок медведей занял почти 50 процентов от стоимости многих фондовых индексов. Технические инструменты, такие как стохастический индикатор, могли бы помочь инвесторам избежать многих из этих потерь.