Определение положительной корреляции и пример
РС DONI ft Ð¢Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸ Ð Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð° Ð Ñ ÐµÐ¼Ñ ÐµÑ Ð° клипа, 2014
Оглавление:
Что это такое:
Положительная корреляция описывает взаимосвязь, в которой изменения в одной переменной связаны с одним и тем же типом изменения в другой переменной.
Как это работает (пример):
Например, многие экономисты обнаружили, что люди склонны покупать больше автомобилей и приборов во время экономических бумов. Таким образом, можно было бы ожидать положительной корреляции между, скажем, уровнем занятости и запасами автомобилей. Другими словами, когда тарифы на занятость увеличиваются, запасы автомобилей, вероятно, будут расти по всем направлениям.
Статистически говоря, корреляция между любыми двумя переменными колеблется от -1,0 (совершенно отрицательно коррелированная) до 1,0 (отлично коррелированная). Аналитики также могут определить, положительно ли коррелируются две вещи, выполнив регрессионный анализ по двум пунктам, а затем вычислив их R2. Чем выше R2, тем более позитивно коррелируются две вещи. Бета также является распространенным инструментом для измерения того, как коррелированная определенная ценная бумага или группа ценных бумаг относится к более широкому рыночному индексу или группе акций. Бета 1.0 означает идеальную корреляцию (это означает, что когда один идет вверх, другой делает тоже).
Почему это имеет значение:
Если инвестор может найти инвестиции, которые последовательно идут в том же направлении, что и другая инвестиция, тогда проведение обеих инвестиций может значительно увеличить отдачу. Такой подход также может значительно увеличить потери, поэтому некоторые инвесторы пытаются найти активы, которые отрицательно коррелируют. То есть, когда один актив уменьшается в стоимости, другой повышается в стоимости (это идея хеджирования).
Соответственно, положительная корреляция может быть одним из способов увеличения риска в портфеле (а отрицательная корреляция - это способ уменьшить риск).
Однако очень важно помнить, что корреляция не означает причинности. Другими словами, только потому, что две вещи позитивно коррелированы, это не означает, что один заставляет другого идти в одном направлении. Кроме того, отрицательная или положительная корреляция между двумя переменными не существует ни при каких обстоятельствах.
