Средний истинный диапазон (ATR) Определение и пример |
Индикатор Average True Range | Торговая система с индикатором ATR | Как использовать ATR
Оглавление:
Что это такое:
Средний истинный диапазон (ATR) является техническим индикатором который измеряет волатильность средних суточных движений цен.
Как это работает (пример):
Средний истинный диапазон начинается с понятия «истинный диапазон». Истинный диапазон (TR) рассчитывается, выбирая наибольшее число из следующего:
- Ток с низким уровнем ниже <низкий>
- Текущий максимум за предыдущим закрытием
- Текущий низкий минус предыдущий закрыть
Использовать абсолютное значение каждой метрики для обеспечения положительных чисел и выбора самых больших. Затем сравните TR с каждым из последних 14 дней, чтобы рассчитать средний истинный диапазон (ATR).
Почему это имеет значение:
ATR используется для расчета волатильности акции, ETF, облигации, товара и т. Д. Тем не менее, важно отметить, что ATR не указывает направление цены.
По мере того, как базовая волатильность актива увеличивается, ATR также растет. Например, в октябре 2008 года волатильность индекса S & P 500 достигла максимума с ежедневным ATR 78.
