Скорость определения изменения и пример |
РС DONI ft Ð¢Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸ Ð Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ð° Ð Ñ ÐµÐ¼Ñ ÐµÑ Ð° клипа, 2014
Оглавление:
Что это такое:
Rate of Change (ROC) , это процентное изменение цены за указанный период времени. Это один из самых простых способов измерения импульса.
Как это работает (Пример):
Для вычисления ROC вы делите текущую цену на более раннюю цену, затем, чтобы преобразовать ее в процент, вычтите 1 от этого значения и умножить на 100:
ROC = [(текущая цена / более ранняя цена) - 1] * 100
Например, текущую цену можно разделить на цену закрытия шесть месяцев назад, чтобы найти 6- месячный РПЦ.
Этот расчет может применяться к любым типам рядов данных, включая цены на акции, цены на ETF, цены на взаимные фонды или даже экономические данные. Фактически, широко распространенный индекс потребительских цен (CPI) представляет собой 12-месячный расчет ROC изменения цен.
Трейдеры могут использовать ROC самостоятельно как полную торговую стратегию. Трейдеры могут покупать, когда РПЦ позитивен и продается, когда он опускается ниже нуля. Это показано на диаграмме ниже, где, используя анализ ROC, было бы достигнуто два больших выигрыша, в то время как больших потерь можно было бы избежать:
Некоторые трейдеры добавляют скользящую среднюю к ROC, а торговля основана только на этом. Сигналы покупки будут возникать, когда ROC пересечет выше скользящей средней, и сигналы продажи будут приняты, когда ROC опустится ниже своего скользящего среднего. Любой период времени может быть использован для показателя или среднего, но 26-недельный ROC с 13-недельным скользящим средним является наиболее распространенным параметром.
Рынки Bull и медведей могут быть идентифицированы по значению ROC. Булл-рынки будут положительными, а спады будут иметь отрицательный ROC.
Почему это имеет значение:
Темп изменения - это универсальный индикатор, который можно использовать для торговли или «определения пузырьков».
Ряд исследований показал, что высокие запасы импульсов, как правило, превышают в течение следующих трех-двенадцати месяцев. Трейдеры могут отображать акции с самым высоким ROC и покупать их. ROC часто будет опускаться ниже и опускаться ниже своего скользящего среднего перед снижением цены, предлагая своевременный сигнал продажи. Также полезно видеть, когда ROC становится отрицательным, поскольку это часто является сигналом о том, что впереди больше снижения цен.
ROC также может использоваться для определения пузырьков. До того, как он рухнул, цена FXI (показанная на диаграмме выше) удвоилась всего за шесть месяцев, а ее ROC был выше 100%. Подобные цены, как правило, неустойчивы, и, следуя ROC, трейдер может избежать сбоев после бума. Как правило, всякий раз, когда 6-месячная РПЦ превышает 50%, аванс вряд ли продолжится.
Трейдеры также могут добавлять полосы Боллинджера ® в ROC, чтобы помочь определить точки поворота. Когда ROC находится выше верхней полосы Боллинджера, это более чем два стандартных отклонения выше среднего, событие, которое, как ожидается, произойдет менее чем в 2,5% случаев. Это предупреждение о том, что цены продвинулись быстро, и может произойти разворот. Аналогичным образом, ожидаемый рост цен ожидается, когда ROC опустится ниже нижней полосы Боллинджера, которая также ожидается всего лишь в 2,5% случаев. Установив полосы Боллинджера на 3 или более стандартных отклонения от среднего - то, что легко сделать практически с любым торговым программным обеспечением, вы можете обнаружить еще более резкие экстремальные рыночные условия. Только 1% всех показаний ROC должно быть более трех стандартных отклонений от среднего. Эти редкие возможности, как правило, представляют собой точки входа с низким уровнем риска для сделок.
