Экспоненциальное скользящее среднее Определение и пример |
Оглавление:
Что это такое:
Экспоненциальная скользящая средняя - это скользящее среднее для данных временных рядов, которое придает больший вес более Недавние данные.
Как это работает (пример):
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) экспоненциально увеличивает вес данных по временному ряду по мере того, как данные становятся более свежими. Например, в 10-дневном ценовом графике для данной ценной бумаги цены на девятом и десятом днях будут взвешиваться в большей степени как компоненты среднего.
Почему это имеет значение:
Поскольку EMA взвешивается больше в значительной степени по последним данным, он более чувствителен к ежедневным колебаниям цен. По этой причине случаи высокой волатильности приводят к летучим скользящим средним.
