Рассеяние 1000 Определение индекса и пример

Что это такое:

Расселл 1000 Индекс предназначен для отслеживания эффективности большинства основных крупные компании. Хотя он обычно не цитируется отдельными инвесторами, он является третьим наиболее распространенным эталоном менеджеров денег (за S & P 500 и Russell 2000). Хотя большинство индивидуальных инвесторов будут рассматривать S & P 500 как показатель общего рынка, Russell 1000 полезен тем, кто хочет отслеживать еще более широкий сегмент рынка.

Как это работает (Пример):

Как название подразумевает, Расселл 1000 содержит 1000 компонентов акций. Индекс является подмножеством гораздо большего индекса Russell 3000 - он просто содержит 1000 крупнейших акций в этом индексе. Компоненты Russell 1000 Index составляют около 90% акций, торгуемых на биржах США. Индекс представляет собой взвешенную рыночную капитализацию, что означает, что крупнейшие фирмы оказывают наибольшее влияние на доходность этого индекса. Компоненты Russell 1000 варьируются от $ 1 млрд до более $ 300 млрд (на основе рыночной капитализации), при этом средняя фирма имеет рыночную капитализацию около 80 млрд долларов. Индекс очень диверсифицирован, поскольку его запасы компонентов задействованы практически во всех возможных секторах. Несмотря на то, что 10 крупнейших холдингов составляют 20% стоимости Рассела, это все еще не так высоко, как другие сопоставимые индексы.

Почему это имеет значение:

Расселл 1000 Индекс содержит более глубокий диапазон чем более широко распространенный индекс Dow Jones Industrial Average или S & P 500. Для многих управляющих фондами этот показатель представляет собой совокупность крупных ликвидных акций, которые подходят для инвестиций. Из-за этого Russell 1000 является хорошим ориентиром для многих менеджеров.

Несколько паевых фондов и ETFs отслеживают производительность индекса Russell 1000. Наш любимый способ торговли индексом - это инвестиции в iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB). Благодаря своему статусу ETF, инвесторы могут покупать или продавать этот фонд в течение всего торгового дня, как обыкновенные акции. Он также имеет очень низкий коэффициент затрат 0,15%.

Однако есть и недостатки этого индекса. Поскольку крупнейшие компоненты индекса настолько сильно взвешены, большинство индивидуальных инвесторов будут получать небольшой выигрыш от инвестиций или отслеживания этого индекса вместо S & P 500. В конце концов, благодаря большому весу крупных акций, доходность обоих индексов быть очень похожими. Стоит также отметить, что Russell 3000 обычно превосходит 1000 с небольшим отрывом, что в значительной степени связано с включением более мелких фирм с более высоким ростом.