Количественное определение торговли и пример

Что это такое:

Количественная торговля - инвестиционная стратегия, основанная на выборе инвестиций исключительно на математический анализ.

Как это работает (пример):

Предположим, что Джон Доу управляет Фондом XYZ. Он использует систему Quadrix для просмотра и выбора акций. Система Quadrix использует более 80 переменных в семи категориях (импульс, качество, стоимость, финансовая устойчивость, оценки прибыли, производительность и объем) для выбора акций. Он присваивает значение каждой переменной, а Джон выбирает наивысшие баллы.

Количественная торговля - это активная торговля. Инвесторы занимают свои позиции в течение относительно короткого промежутка времени, а это означает, что они иногда могут увеличить волатильность рынков.

Почему это имеет значение:

Количественная торговля - это стратегия, которая больше по математике, чем людям. Это потому, что модель количественного трейдера будет сигнализировать, что покупать и продавать и когда. Идея состоит в том, что люди эмоциональны, а эмоции нет места в инвестировании. Тем не менее, количественная торговля рискует игнорировать основы - менее ощутимые аспекты компаний, которые также добавляют ценность (например, качество определенных менеджеров, вкус продукта, ожидания относительно будущих рекламных акций и т. Д.). Тем не менее, количественные трейдеры с хорошими моделями могут стать очень богатыми.