Определение и пример финансовой инженерии
Оглавление:
Что это такое:
Финансовая инженерия - это количественная, техническая разработка финансовых стратегий и продуктов.
Как он работает (пример):
Финансовые инженеры разрабатывают, создают и внедряют новые финансовые инструменты, модели и процессы для решения проблем в области финансов и использования новых финансовых возможностей. В эти модели и теории много исследований, и они основаны на глубоком анализе данных, стохастике, симуляциях и анализе рисков. Финансовые инженеры применяют свои знания в нескольких областях, включая корпоративные финансы, экономику и статистику. Финансовые инженеры работают в секторах ценных бумаг, банковского дела, финансового менеджмента и консалтинга.
Финансовая инженерия иногда также относится к стратегиям, которые компании используют для максимизации прибыли или других важных показателей эффективности. Примеры включают создание производных инструментов, которые затрагивают необычные риски, с которыми сталкивается сторона сделки, структурируя покупку или продажу таким образом, чтобы лучше учитывать интересы покупателя и продавца и использовать новые методы для расчета справедливой рыночной стоимости новых или существующих финансовые инструменты.
Почему это имеет значение:
Многие финансовые инженеры говорят, что финансовая инженерия предполагает такое же творчество, как и технические знания, потому что поле является новаторским, новаторским. Эволюция более дешевых и быстрых компьютеров значительно расширила сферу финансовой инженерии.
Финансовая инженерия несколько противоречива, и некоторые считают, что она увеличивает системный риск любой экономики, а не уменьшает ее. Например, финансовая инженерия в значительной степени отвечает за разработку и использование деривативов, таких как свопы с кредитными дефолтами и ценные бумаги с ипотечным покрытием, которые были обвинены в ближайшем финансовом кризисе в 2007-2008 годах.
