Определение и пример бэктеста и пример |

Что это такое:

Backtesting - это процесс применения торговой стратегии или аналитического метода к историческим данным, чтобы увидеть, насколько точно стратегия или метод предсказали бы фактические результаты.

Как это работает (Пример):

Например, предположим, что вы разрабатываете модель, которая, как вы думаете, последовательно прогнозирует будущую стоимость S & P 500. Используя исторические данные, вы может проверить модель, чтобы увидеть, будет ли она работать в прошлом. Сравнивая предсказанные результаты модели с фактическими историческими результатами, бэктестинг может определить, имеет ли модель прогнозирующее значение.

Почти любой метод предсказания чего-либо можно повторить. Например, аналитик может опробовать свои методы прогнозирования чистого дохода компании, степени волатильности определенного запаса, ключевых коэффициентов или процентных ставок возврата. Технические трейдеры являются наиболее распространенными пользователями бэктестинга, а большинство бэктестинга сегодня выполняется с помощью компьютерного программного обеспечения.

Почему это имеет значение:

Backtesting предлагает аналитикам, трейдерам и инвесторам способ оценить и оптимизировать свои торговые стратегии и аналитические модели перед их внедрением. Понятие состоит в том, что стратегия, которая плохо работала бы в прошлом, вероятно, будет плохо работать в будущем, и наоборот. Но, как вы можете видеть, ключевой частью бэктестинга является рискованное предположение, что предыдущая производительность предсказывает будущую производительность.