Определение переменной и пример |

Что это такое:

Изменчивость - это степень отклонения ряда данных от ее среднего (или в мире бухгалтерского учета, сколько планируемое значение отличается от фактического значения).

Как это работает (пример):

Например, акции компании XYZ имеют следующие цены:

Среднее значение этих цен составляет 21,33 доллара США. Чтобы рассчитать дисперсию, мы видим, как «далеко» цена акций каждого дня составляет от 21,33 доллара, например:

Обратите внимание, что некоторые из различий отрицательны. Поскольку мы собираемся рассчитать среднюю разницу, отрицательные числа создают математическую проблему (они будут компенсировать положительные числа и испортить расчет). Чтобы избежать этого, мы разделяем каждую разницу, чтобы каждая разница была положительной, например:

Последний шаг - это просто вычисление среднего значения этих квадратов разностей, равных $ 9,42, а затем взятие квадратного корня из этого числа, чтобы получить сумма, на которую компания XYZ имеет тенденцию меняться от ее средней цены.

Квадратный корень составляет $ 3,07, а это означает, что, когда компания XYZ отклоняется от среднего значения в 21 доллар США, она имеет тенденцию делать это примерно на $ 3,07.

Почему Это имеет значение:

Это только один способ измерения изменчивости. Бета, регрессионный анализ и многие другие статистические методы предназначены для определения того, насколько волатильны серии данных. Изменчивость - это показатель волатильности и, следовательно, мера риска, поскольку она измеряет, насколько нечто вроде акции имеет тенденцию отклоняться от ее «обычной» стоимости. Чем выше изменчивость, тем более дико колеблется запас, когда он колеблется. Соответственно, чем выше изменчивость, тем рискованнее запас.